1 - Haz Click encima de la imagen que desees.
3 - Se te abrira una ventana nueva con la imagen a tamaño real.
4 - Guardala donde quieras.
5 - Abre una conversacion de messenger, pincha en FONDOS y dale a CREAR FONDOS, luego pulsas EXAMINAR y buscas el directorio de la imagen, al pulsar sobre ella y darle a aceptar ya lo tendras como fondo en esa conversacion.